一个半小时的讲座很快结束，然后，进入了提问环节。

    几个学生和业界人士，提出了自己的问题。

    教授都一一做了解答。

    就在主持人准备宣布结束时，一只手在前排举了起来。

    是陆若溪。

    她拿过话筒站起身来。

    全场的目光，都聚焦在她身上。

    “教授，您好。”她的声音平静。

    “您刚才提到的，关于利用非套利原则，对含有跳跃过程的衍生品进行定价。我想请问，如果我们将这个模型，应用在一个高频交易的、非完全饱和的市场环境中，如何修正模型，来规避‘幽灵波动’对定价结果产生的系统性偏差？”

    这个问题一出，全场哗然。

    太前沿了。

    也太冷僻了。

    这已经超出了教科书的范畴，是当前学术界正在激烈争论的难题。

    马尔科姆教授的脸上，也露出了欣赏的神色。

    “这是一个非常好的问题……”他正准备深入阐述。

    陆若溪却打断了他。

    “抱歉，教授。”

    她的目光，第一次，越过人群，准确地落在了后排的厉烬川身上。

    “或许，这个问题，可以请我们金融系的才子，厉烬川同学，来为我们解答一下？”